☰

计算股票期权头寸的每月利润/损失

tag-icon • tag-icon microsoft-excel worksheet-function
计算股票期权头寸的每月利润/损失

我最近从 Google Sheets 切换到了具有此功能的 Excel，并且我花了几个小时研究各种方法，但我无论如何也无法弄清楚哪个公式最好或如何在 Excel 中编写该公式。

我希望能够将 Excel 股票期权投资组合电子表格中特定期权策略所获得的月收入金额计算到同一工作簿中标题为 的不同工作表上Monthly Income。例如，工作簿中的一张工作表标题Calls为 我跟踪Covered Calls卖出的股票头寸。该工作表中的AE列标题Month Closed为 我记录头寸平仓时间的列，下一列AF标题Actual Profit / Loss为 计算每个头寸的利润或亏损。

在任何给定月份中，交易量可能为零，也可能为多笔，因此需要将这些交易汇总起来，以符合该月的标准。因此，工作表中的列Monthly Income带有标题Income Type和Amount数字年份，例如 2023。提前致谢。

月收入表

答案1

要在 Excel 中计算特定期权策略的月收入，您可以使用 SUMIFS、MONTH 和 YEAR 等函数的组合。以下是设置公式的方法：

在同一工作簿中创建一个名为“月收入”的新工作表，其中包含“收入类型”、“金额”和数字年份等列。

在“收入类型”栏中，列出您想要跟踪的不同期权策略。

在“金额”栏中，您可以使用以下公式计算每个策略的月收益：

=SUMIFS('Calls'!AF:AF, 'Calls'!AE:AE, ">="&DATE(year, month, 1), 'Calls'!AE:AE, "<="&EOMONTH(DATE(year, month, 1), 0))

将“Calls”替换为您跟踪备兑看涨期权的实际工作表名称（例如，如果您的工作表名称是“Calls”），并调整列引用（AE：AE 和 AF：AF）（如果它们不同）。

将年份和月份替换为要计算收入的年份和月份的数字。例如，如果您想计算 2023 年 5 月的收入，则年份为 2023，月份为 5。

将公式拖到“金额”列中，以计算每个期权策略的收益。此公式使用 SUMIFS 函数根据特定条件对“实际利润/亏损”列 ('Calls'!AF:AF) 中的值求和。它使用 DATE、YEAR 和 MONTH 函数检查“月份收盘”列 ('Calls'!AE:AE) 中指定月份和年份内的日期。

确保调整公式引用（“Calls”！AF：AF 和“Calls”！AE：AE）以匹配您的实际工作表和列引用。您可以通过相应地调整工作表名称和列引用将此公式复制到其他工作表或期权策略中。

如果您的工作簿中有不同的工作表或列标题，请记得修改公式。

相关内容