![具有最优控制的 ODE](https://linux22.com/image/1523986/%E5%85%B7%E6%9C%89%E6%9C%80%E4%BC%98%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%9A%84%20ODE.png)
我正在尝试用数值方法求解以下形式的 ODE:
rV = max(f(a)X + a V') + 1/2 sigma^2 V''
其中最大化是在 上完成的a
。 r
和sigma
是已知参数,所以我只是想找到V(x)
。最大化问题是这样的,我无法简单地通过a
分析求解并代入该值。
MATLAB 可以使用 ode45 解决此类问题吗?在线文档解释了如何将二阶 ODE 转换为一阶 ODE 系统,但我不确定在这种情况下如何表述问题。
我正在尝试用数值方法求解以下形式的 ODE:
rV = max(f(a)X + a V') + 1/2 sigma^2 V''
其中最大化是在 上完成的a
。 r
和sigma
是已知参数,所以我只是想找到V(x)
。最大化问题是这样的,我无法简单地通过a
分析求解并代入该值。
MATLAB 可以使用 ode45 解决此类问题吗?在线文档解释了如何将二阶 ODE 转换为一阶 ODE 系统,但我不确定在这种情况下如何表述问题。