表格内的公式不会换行

Question 1

而不是将\begin{tabular}{@{}|l|l|l|@{}}其定义为\begin{tabular}{@{}|l|l|p{.4\textwidth}|@{}}最后一列，作为具有特定长度的 parbox，以便方程式中断：

\documentclass{article}
\usepackage{booktabs,amsmath}
\usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
\begin{document}

\begin{table}[h]
\small
\centering
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabular}{@{}|l|l|p{.4\textwidth}|@{}} %%change as required
\toprule
\rowcolor[HTML]{EFEFEF}
\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Navn\end{tabular}} &\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Opfattelse og måling af \\ systematisk risiko\end{tabular}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{EFEFEF}\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Egenkapitalens\\ risikopræmie \\ (ERP) - model\end{tabular}}} \\ \midrule   
\textbf{CAPM}                                                                & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}} Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der \\ måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den \\ teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles \\ som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der \\ opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast \\ mod afkastet for markedsporteføljen.\end{tabular}                                                                                                                                                    & \(r_i=r_F+\beta_i*(\bar{R}_M-r_F)\)                                                                                                                \\ \midrule
\textbf{Fama-French}                                                         & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, \\ der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet \\ over for følgende faktorer: 1) markedsporteføljen \\ (se CAPM) 2) SML: en portefølje konstrueret ud \\ fra virksomhedsstørrelser'1 3) HML: en portefølje \\ konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen \\ måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er \\ hældningskoefficienten der opnås ved de tre \\ regressioner.\end{tabular} &


\(\bar{R}_i=r_F+\beta_{i}*(\bar{R}_{M}-r_f)+\beta_{SML}*(\bar{R}_{SML})+\beta_{HML}*(\bar{R}_{HML}\))

\\ \midrule
\textbf{APT}                                                                 & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som \\ estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer \\ - ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en \\ generaliseret model af Fama-French, hvori \\ analytikerens eget antal af faktorer og definition \\ heraf anvendes. Risikoen måles derfor som x antal \\ faktorer, \(\beta\), der opnås ved x antal regressioner.\end{tabular}                                                                          & \(r_E=r_F+ \sum_{n=1}^{j=k}\beta_j*(RP_j\))                                                                                                                \\ \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

Answer

而不是将\begin{tabular}{@{}|l|l|l|@{}}其定义为\begin{tabular}{@{}|l|l|p{.4\textwidth}|@{}}最后一列，作为具有特定长度的 parbox，以便方程式中断：

\documentclass{article}
\usepackage{booktabs,amsmath}
\usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
\begin{document}

\begin{table}[h]
\small
\centering
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabular}{@{}|l|l|p{.4\textwidth}|@{}} %%change as required
\toprule
\rowcolor[HTML]{EFEFEF}
\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Navn\end{tabular}} &\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Opfattelse og måling af \\ systematisk risiko\end{tabular}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{EFEFEF}\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Egenkapitalens\\ risikopræmie \\ (ERP) - model\end{tabular}}} \\ \midrule   
\textbf{CAPM}                                                                & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}} Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der \\ måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den \\ teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles \\ som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der \\ opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast \\ mod afkastet for markedsporteføljen.\end{tabular}                                                                                                                                                    & \(r_i=r_F+\beta_i*(\bar{R}_M-r_F)\)                                                                                                                \\ \midrule
\textbf{Fama-French}                                                         & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, \\ der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet \\ over for følgende faktorer: 1) markedsporteføljen \\ (se CAPM) 2) SML: en portefølje konstrueret ud \\ fra virksomhedsstørrelser'1 3) HML: en portefølje \\ konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen \\ måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er \\ hældningskoefficienten der opnås ved de tre \\ regressioner.\end{tabular} &


\(\bar{R}_i=r_F+\beta_{i}*(\bar{R}_{M}-r_f)+\beta_{SML}*(\bar{R}_{SML})+\beta_{HML}*(\bar{R}_{HML}\))

\\ \midrule
\textbf{APT}                                                                 & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som \\ estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer \\ - ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en \\ generaliseret model af Fama-French, hvori \\ analytikerens eget antal af faktorer og definition \\ heraf anvendes. Risikoen måles derfor som x antal \\ faktorer, \(\beta\), der opnås ved x antal regressioner.\end{tabular}                                                                          & \(r_E=r_F+ \sum_{n=1}^{j=k}\beta_j*(RP_j\))                                                                                                                \\ \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

Question 2

这是一个基于的解决方案tabularx，彩色单元格顶部没有白色条纹。我借用了\bar更合适的方法进行替换：\widebarmathabx

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[showframe]{geometry}
\usepackage{mathtools}
\usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
\usepackage{booktabs, tabularx, caption, makecell}
\renewcommand\tabularxcolumn[1]{ >{\arraybackslash}m{#1}}

\renewcommand\theadfont{\normalsize\bfseries}

\DeclareFontFamily{U}{mathx}{\hyphenchar\font45}
\DeclareFontShape{U}{mathx}{m}{n}{
<-6> mathx5 <6-7> mathx6 <7-8> mathx7
<8-9> mathx8 <9-10> mathx9
<10-12> mathx10 <12-> mathx12
}{}
\DeclareSymbolFont{mathx}{U}{mathx}{m}{n}
\DeclareFontSubstitution{U}{mathx}{m}{n}
\DeclareMathAccent{\widebar}{0}{mathx}{"73}

\begin{document}

\begin{table}[h]
\setlength\aboverulesep{0pt}\setlength\belowrulesep{0pt}
\setlength{\tabcolsep}{4pt}\setlength\extrarowheight{3pt}\small\centering
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabularx}{\linewidth}{@{}|l|X|>{\centering\arraybackslash}X|@{}} %%change as required p{.3\textwidth}
\toprule
\rowcolor[HTML]{EFEFEF}
\textbf{Navn} & \thead{Opfattelse og måling af \\ systematisk risiko} & \thead{\cellcolor[HTML]{EFEFEF}\thead{Egenkapitalens\\ risikopræmie \\ (ERP) - model}} \\ \midrule
\textbf{CAPM} & Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast mod afkastet for markedsporteføljen. & \(r_i=r_F+\beta_i*(\widebar{R}_M-r_F)\) \\ %
\midrule
\textbf{Fama-French} & Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet over for følgende faktorer: 1) markedsporteføljen (se CAPM) 2) SML: en portefølje konstrueret ud fra virksomhedsstørrelser'1 3) HML: en portefølje konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er hældningskoefficienten der opnås ved de tre regressioner &
\(\begin{multlined}\widebar{R}_i=r_F +\beta_{i}*(\widebar{R}_{M}-r_f)\\ +\beta_{SML}*(\widebar{R}_{SML})+\beta_{HML}*(\widebar{R}_{HML}
)\end{multlined}\)
\\ \midrule
\textbf{APT} & Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer- ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en generaliseret model af Fama-French, hvori analytikerens eget antal af faktorer og definition heraf anvendes. Risikoen måles derfor som x antal faktorer, \(\beta\), der opnås ved x antal regressioner.%
 & \(r_E=r_F+ \sum_{n=1}^{j=k}\beta_j*(RP_j\)) \\ \bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}

\end{document}

Answer

这是一个基于的解决方案tabularx，彩色单元格顶部没有白色条纹。我借用了\bar更合适的方法进行替换：\widebarmathabx

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[showframe]{geometry}
\usepackage{mathtools}
\usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
\usepackage{booktabs, tabularx, caption, makecell}
\renewcommand\tabularxcolumn[1]{ >{\arraybackslash}m{#1}}

\renewcommand\theadfont{\normalsize\bfseries}

\DeclareFontFamily{U}{mathx}{\hyphenchar\font45}
\DeclareFontShape{U}{mathx}{m}{n}{
<-6> mathx5 <6-7> mathx6 <7-8> mathx7
<8-9> mathx8 <9-10> mathx9
<10-12> mathx10 <12-> mathx12
}{}
\DeclareSymbolFont{mathx}{U}{mathx}{m}{n}
\DeclareFontSubstitution{U}{mathx}{m}{n}
\DeclareMathAccent{\widebar}{0}{mathx}{"73}

\begin{document}

\begin{table}[h]
\setlength\aboverulesep{0pt}\setlength\belowrulesep{0pt}
\setlength{\tabcolsep}{4pt}\setlength\extrarowheight{3pt}\small\centering
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabularx}{\linewidth}{@{}|l|X|>{\centering\arraybackslash}X|@{}} %%change as required p{.3\textwidth}
\toprule
\rowcolor[HTML]{EFEFEF}
\textbf{Navn} & \thead{Opfattelse og måling af \\ systematisk risiko} & \thead{\cellcolor[HTML]{EFEFEF}\thead{Egenkapitalens\\ risikopræmie \\ (ERP) - model}} \\ \midrule
\textbf{CAPM} & Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast mod afkastet for markedsporteføljen. & \(r_i=r_F+\beta_i*(\widebar{R}_M-r_F)\) \\ %
\midrule
\textbf{Fama-French} & Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet over for følgende faktorer: 1) markedsporteføljen (se CAPM) 2) SML: en portefølje konstrueret ud fra virksomhedsstørrelser'1 3) HML: en portefølje konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er hældningskoefficienten der opnås ved de tre regressioner &
\(\begin{multlined}\widebar{R}_i=r_F +\beta_{i}*(\widebar{R}_{M}-r_f)\\ +\beta_{SML}*(\widebar{R}_{SML})+\beta_{HML}*(\widebar{R}_{HML}
)\end{multlined}\)
\\ \midrule
\textbf{APT} & Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer- ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en generaliseret model af Fama-French, hvori analytikerens eget antal af faktorer og definition heraf anvendes. Risikoen måles derfor som x antal faktorer, \(\beta\), der opnås ved x antal regressioner.%
 & \(r_E=r_F+ \sum_{n=1}^{j=k}\beta_j*(RP_j\)) \\ \bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}

\end{document}

Question 3

这是另一个tabularx基于的解决方案，它刻意寻求创建“开放”的外观，例如，通过省略所有垂直规则和所有内部水平规则。它使用环境来构造其中一个单元格中的材料，用数学模式enumerate替换几个文本模式实例，并使用环境来处理涉及换行符的公式。我省略了（乘法）符号——如果真的必须，请使用，而不是——并且我已经修复了我认为是拼写错误的部分（）。x\timesmultlined*\cdot*r_fr_F

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs,tabularx,ragged2e}
\newcolumntype{Y}{>{\RaggedRight\arraybackslash}X}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{mathtools,enumitem}
\usepackage[skip=0.333\baselineskip]{caption}
\usepackage[danish]{babel} % is this correct?

\begin{document}
\begin{table}[h]
\setlength\tabcolsep{3pt}
\small
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{} lYY @{}}
\toprule
\textbf{Navn} 
& \textbf{Opfattelse og måling af systematisk risiko}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
& \textbf{Egenkapitalens risikopræmie (ERP) - model} \\ 
\midrule   
\textbf{CAPM}                                                                
& Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der  måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den  teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast mod afkastet for markedsporteføljen. 
& \(r_i=r_F+\beta_i(\bar{R}_M-r_F)\)                                                                                                                  
\\ 
\addlinespace
\textbf{Fama-French}                                                        
& Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet over for følgende faktorer:
\begin{enumerate}[nosep]
\item markedsporteføljen (se~CAPM) 
\item SML: en portefølje konstrueret ud fra virksomhedsstørrelser'1 
\item HML: en portefølje konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er hældningskoefficienten der opnås ved de tre regressioner. 
\end{enumerate} 
&\( \begin{multlined}[t]
\bar{R}_i=r_F+\beta_{i}(\bar{R}_{M}-r_F)\\
+\beta_{\textrm{SML}}(\bar{R}_{\textrm{SML}})
+\beta_{\textrm{HML}}(\bar{R}_{\textrm{HML}})
\end{multlined} \)
\\ 
%\addlinespace
\textbf{APT}                                                                 
& Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som  estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer  - ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en  generaliseret model af Fama-French, hvori analytikerens eget antal af faktorer og definition heraf anvendes. Risikoen måles derfor som $\times$ antal faktorer, \(\beta\), der opnås ved $\times$ antal regressioner. 
& \(r_E=r_F+ \sum_{j=1}^{k}\beta_j(\mathit{RP}_j\)) 
\\ 
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
\end{document}

Answer

这是另一个tabularx基于的解决方案，它刻意寻求创建“开放”的外观，例如，通过省略所有垂直规则和所有内部水平规则。它使用环境来构造其中一个单元格中的材料，用数学模式enumerate替换几个文本模式实例，并使用环境来处理涉及换行符的公式。我省略了（乘法）符号——如果真的必须，请使用，而不是——并且我已经修复了我认为是拼写错误的部分（）。x\timesmultlined*\cdot*r_fr_F

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs,tabularx,ragged2e}
\newcolumntype{Y}{>{\RaggedRight\arraybackslash}X}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{mathtools,enumitem}
\usepackage[skip=0.333\baselineskip]{caption}
\usepackage[danish]{babel} % is this correct?

\begin{document}
\begin{table}[h]
\setlength\tabcolsep{3pt}
\small
\caption{Afkast- og risikomodeller}
\label{CAPMFFAPT}
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{} lYY @{}}
\toprule
\textbf{Navn} 
& \textbf{Opfattelse og måling af systematisk risiko}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
& \textbf{Egenkapitalens risikopræmie (ERP) - model} \\ 
\midrule   
\textbf{CAPM}                                                                
& Systematisk risiko enkapsuleres i én faktor, der  måler et enkeltaktivs afkastsensitivitet mod den  teoretiske markedsportefølje. Risikoen måles som beta, \(\beta\), som er hældningskoefficienten der opnås ved at regressere enkeltaktivets afkast mod afkastet for markedsporteføljen. 
& \(r_i=r_F+\beta_i(\bar{R}_M-r_F)\)                                                                                                                  
\\ 
\addlinespace
\textbf{Fama-French}                                                        
& Systematisk risiko enkapsuleres i tre faktorer, der alle tager afsæt i det enkelte aktivs sensitivitet over for følgende faktorer:
\begin{enumerate}[nosep]
\item markedsporteføljen (se~CAPM) 
\item SML: en portefølje konstrueret ud fra virksomhedsstørrelser'1 
\item HML: en portefølje konstrueret ud fra book-to-market ratios. Risikoen måles derfor som tre faktorer, \(\beta_1\), \(\beta_2\), \(\beta_3\) som er hældningskoefficienten der opnås ved de tre regressioner. 
\end{enumerate} 
&\( \begin{multlined}[t]
\bar{R}_i=r_F+\beta_{i}(\bar{R}_{M}-r_F)\\
+\beta_{\textrm{SML}}(\bar{R}_{\textrm{SML}})
+\beta_{\textrm{HML}}(\bar{R}_{\textrm{HML}})
\end{multlined} \)
\\ 
%\addlinespace
\textbf{APT}                                                                 
& Systematisk risiko enkapsuleres i adskillige B, som  estimeres på baggrund af individuelle risiko faktorer  - ligesom i Fama-French. APT kan anskues som en  generaliseret model af Fama-French, hvori analytikerens eget antal af faktorer og definition heraf anvendes. Risikoen måles derfor som $\times$ antal faktorer, \(\beta\), der opnås ved $\times$ antal regressioner. 
& \(r_E=r_F+ \sum_{j=1}^{k}\beta_j(\mathit{RP}_j\)) 
\\ 
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
\end{document}

表格内的公式不会换行

答案1

答案2

答案3

相关内容