如何在 VM 本身上使用 VPN 服务的同时通过 RDP 连接到 (Azure) VM？

Question

我从自己的 Windows 10 计算机与运行 Windows 10 的 Azure VM 建立了 RDP（远程桌面协议）连接。我需要在 Azure VM 上使用 VPN 服务（例如 TunnelBear）来更改某个应用程序的 IP。但是，当我在 TunnelBear（VPN 服务）上更改 IP 时，我立即通过 RDP 连接与 VM 断开连接。

我的问题是，如何在不丢失 RDP 连接的情况下使用 Azure VM 上的 VPN 服务更改我的 IP？